3. Gleitender Mittelwert Indikator 3. Gleitender Durchschnitt Gleitender Mittelwert basierend auf dem Nyquist-Shannon-Signaltheorem. Mathematisch vorgeschlagen, die geringst mögliche Verzögerung haben. Less Verzögerung als allgemeine und zweite Generation Mittelwerte wie Ehlers Null-Lag-Mittelwerte. Herunterladen Abb. 1. Vergleich der Bewegungsdurchschnitte. Die 3. Generation durchschnittlich am besten mit geringsten Lag im Vergleich zu allen anderen Durchschnitten. Alle Mittelwerte wurden mit der gleichen Fenstergröße 21 ausgeführt. Die Daten repräsentieren 3x60 Datenpunkte mit einer Gaußschen Verteilung um 100 und 200 und einer Standardabweichung von 5 Punkten. Formeln wie in Drschner 2011. EMA-Implementierung basierend auf MetaTrader4-Algorithmus, 2. Generation nutzt Ehler (2001) Korrektur, 3. Generation basiert auf dem Nyquist-Shannon Theorem, wie in Drschner (2011) mit Lambda von 4. Moving Averages der 3. Generation skizziert Bewegungsdurchschnitte sollen Daten glatt machen und Lärm und nutzlose Informationen entfernen. Es werden mehrere mittlere Varianten verwendet, zB Simple Moving Average (SMA) oder Exponentially Moving Average (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Eine Herausforderung besteht darin, daß gleitende Mittelwerte eine Verzögerung einführen, d. h. die geglättete Kurve folgt dem Trend gewöhnlich später (siehe Fig. 1). Adaptive gleitende Durchschnitte wie VIYDA (Chande, 1992 Brown) und Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) versuchten, dieses Problem durch die Integration dynamischer Variablen zu lösen. Im Jahr 2001 führte J. Ehler ein allgemeines Konzept auf der Grundlage der Signaltheorie ein, das wir als Mittelwerte der zweiten Generation bezeichnen (Ehler, 2001). Die Grundannahme besteht darin, dass die Zeitreihe aus einer begrenzten Anzahl von überlappenden Signalphasen zusammengesetzt ist, die die Signaltheorie anwenden würde (Ehler, 2001 Huang et al., 1998). Im Jahr 2011 stellte M. G. Drschner fest, dass unter dem Signaltheoriemodell der Nyquist-Shannon-Theorem (Wikipedia, Nyquist, 2008) angewendet werden muss (Drschner, 2011). In seiner Arbeit skizzierte Drschner, dass Mittelwerte nach diesen Kriterien die geringst theoretisch mögliche Verzögerung hätten und sie als 3. Gleitende Mittelwerte bezeichnet hätten. Indikator Parameter 3. Erzeugung Gleitender Mittelwert Indikator Für Metatrader Von Raul Canessa C. Indikator Parameter MAPeriod (Normalwert 50): Es ist die Periode des 3. Gleitenden Mittelwerts. MAMethod (normaler Wert 1): Er legt den Typ des gleitenden Durchschnitts fest, den der Händler verwenden möchte, dh SMA, EMA, SMMA oder LWMA. MAAppliedPrice (Normalwert 5): Der Preis gilt für den gleitenden Durchschnitt: Schlusskurs (PRICECLOSE, 1). Eröffnungskurs (PRICEOPEN, 2). Höherer Preis (PRICEHIGH, 3). Niedrigster Preis (PREISE, 4). Median Preis (PRICEMEDIAN, 5). Typischer Preis (PRICETYPICAL, 6). Gewichteter Preis (PREISGEWICHTET). Die benutzerdefinierte Indikator 3. Generation gleitenden Durchschnitt für Metatrader ist im Grunde eine erweiterte Version des gleitenden gleitenden Durchschnitt, der eine Reihe von Berechnungen und Prozeduren implementiert, um die Verzögerung, die in der Regel haben die längste Periode gleitende Durchschnittswerte in Bezug auf den Preis zu reduzieren. Wir werden nicht ins Detail gehen auf diesen Ansatz, weil es nicht der Zweck dieses Artikels ist, werden wir nur darauf hinweisen, dass die vorliegende Version verwendet eine 2, die die größtmögliche Verringerung der Verzögerung der Indikator gibt. Wenn wir höhere Werte verwenden, erhalten wir einen Indikator, der sich ähnlich wie der klassische gleitende Durchschnitt bewegt. Wie im obigen Bild zu sehen ist, bietet die 3. Generation Moving Average (rote Linie) weniger Verzögerung als herkömmliche EMA (blue line), was bedeutet, dass sie schneller auf Preisänderungen reagiert. Allerdings ist dieser Indikator auch anfällig für Verzögerungen und kann zu falschen Handelssignalen führen. Im Allgemeinen kann der Händler es in ähnlicher Weise wie Standard-gleitende Durchschnittswerte verwenden, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Sie können dieses Kennzeichen für Metatrader 4 und 5 mit dem folgenden Link herunterladen: -3rd Generation Moving Average Indicator für Metatrader Related Posts3rd Generation Moving Average 3. Generation Moving Average MetaTrader-Kennzeichen mdash ist eine erweiterte Version des gleitenden gleitenden Durchschnitts (MA), die implementiert Ein relativ einfaches Verzögerungsverfahren basierend auf der längeren MA-Periode. Die Methode wurde zuerst von M. Duerschner in seinem Artikel Gleitende Durchschnitte 3.0 beschrieben. Die vorgestellte Version verwendet lambda 2. die die bestmögliche Verzögerungsreduzierung bietet. Höhere Lambda erhöht die Ähnlichkeit mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt. Die Anzeige ist sowohl für MT4 als auch für MT5 verfügbar. Es doesn39t erfordern alle DLL. Eingabeparameter: MAPeriod (Standard 50) mdash eine Periode des 3. Gleitdurchschnitts. MAMethod (Standard 1) mdash-Methode des gleitenden Durchschnitts. 0 mdash SMA, 1 mdash EMA, 2 mdash SMMA, 3 mdash LWMA. MAAppliedPrice (default 5) mdash angewandter Preis für den gleitenden Durchschnitt. 0 mdash PREISE, 1 mdash PRICEOPIG, 2 mdash PRICEHIGH, 3 mdash PREISWERT, 4 mdash PRICEMEDIAN, 5 mdash PRICETYPICAL, 6 mdash PREISGEWICHT. Wie Sie sehen, bietet die 3. Generation MA (rote Linie) etwas weniger Verzögerung als die herkömmliche EMA (blue line) und reagiert auf die Preisänderungen schneller. Leider ist es immer noch anfällig für Verzögerungen und kann falsche Signale erzeugen. Sie können die dritte Generation Moving Average Forex-Indikator das gleiche wie die Standard-Moving Average mdash, um die aktuelle Trendrichtung zu erkennen. Dieses Kennzeichen wird für den Handel mit dem einstellbaren MA 3G-Expertenberater für MetaTrader verwendet. Downloads: Diskussion:
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